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Modèle économétrique à correction d'erreur

Question anonyme le 16/06/2009 à 12h05
Dernière réponse le 17/07/2011 à 05h40
[ ! ]
Quelles sont les hypothèses d'un modèle économétrique à correction d'erreur?
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2 réponses pour « 
modèle économétrique à correction d'erreur
 »
Réponse anonyme
Le 31/08/2009 é 17h43
[ ! ]
C'est la cointégration des variables. a défaut, si encore la causalité entre deux variables existe on passe à l'estimation de l'autorégréssif vectoriel.
Référence(s) :
prof
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Réponse anonyme
Le 17/07/2011 é 05h40
[ ! ]
Les hypothèses d'un MCE sont : - les variables expliquée et explicative doivent être de même ordre d'intégration - le résidu d'estimation issu de la combinaison linéaire de ces deux variables doit être stationnaire - le coefficient attaché à la force de rappel doit être significativement négatif.
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