En théorie, tu ne peux démissionner que pour un CDI. Si tu romps le CDD pour un autre CDD, tu t'exposes à une demande en dommages et intérêts de ton employeur actuel.
En pratique, très peu d'employeurs en font la demande (il faut qu'ils prouvent le préjudice).
La solution est donc de négocier ton départ, notamment en effectuant correctement le préavis.